補足：一般化固有値問題

l 一般化固有値問題

ただし，B：対称行列，T：対称正定値行列

T：対称正定値行列よりCholesky分解し，

これより，

とおくと，

となる．よって，行列Aの（最大）固有値・固有ベクトルを求めればよい． ただし，固有ベクトルは大きさ1に基準化する．